بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی مطالعه موردی بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی

یکی از فعالیتهای عمدهی بانکها، تخصیص منابع است. مهمترین ریسکی که این فعالیت را تهدید میکند، ریسک عدم ایفای تعهدات گیرنده تسهیلات میباشد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی به روش رگرسیون پروبیت انجام شده است. بدین منظور اطلاعات 116 شرکت از 5 شهرستان استان، طی سالهای 1391 و 1392 جمعآوری شده است. سپس مشتریان با توجه به نحوهی باز پرداخت به 2 گروه خوش حساب و بدحساب تفکیک شدند و از بین متغیرهای موجود، 7 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری داشتند، شناسایی و مدل نهایی به وسیله آنها پردازش شد. نتیجه اینکه کل مدل بر اساس آزمون والد کای-دو معنی دار بود. همچنین با توجه به نتیجهی تحقیق از بین متغیرهای توضیحی مدل، متغیرهای تضمین از نوع تعهدی، تعداد اقساط و سرمایه باعث افزایش ریسک بد حسابی میشوند و افزایش سابقهی فعالیت، باعث کاهش ریسک بدحسابی می شود.

Keywords:

ریسک اعتباری , مطالبات معوق بانکی , مدل رگرسیون پروبیت , استان آذربایجان شرقی