ارزش گذاری اختیار خرید آسیایی با استفاده از تابع چگالی احتمال حرکت براونی هندسی
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 586
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DMCI01_025
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
Abstract:
اختیار معامله آسیایی که به اختیار میانگین نیز معروف است، اختیار معامله ای است که تسویه نهایی آن به قیمت میانگین دارایی پایه در طول مدت زمان عمر اختیار معامله بستگی دارد و بروی دارایی پایه دارای بازدهی (فرمول در متن مقاله اصلی) در تاریخ سررسید می باشد. ارزیابی امید این مقدار معمولا سخت می باشد. در این پژوهش ابتدا مفاهیم مقدماتی در آنالیز تصادفی را تعریف کرده و سپس انتگرال حرکت براونی نمایی بر حسب گشتاورهایش را بدست می آوریم. و در نهایت ارزش اختیار خرید آسیایی را با توجه به انتگرال حرکت براونی هندسی محاسبه می نماییم.
Keywords:
Authors
امید یادگاری
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران
محمدعلی جعفری
استادیار گروه ریاضیات مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران
خسرو منطقی
دانشیار گروه ریاضیات مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران