کشف تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری با رویکرد ترکیبی و حساس به هزینه

تقلب در کارت های اعتباری هرساله خسارت های مالی سنگینی، در سراسر جهان به همراه دارد؛ بنابراین، موسسات مالی به طور مداوم مجبور به بهبود سیستم های تشخیص تقلب می باشند. رویکردهای متفاوتی به منظور کشف تقلب کارت های اعتباری معرفی شده اند. بااین حال بسیاری از مطالعه ها، به هزینه های مالی در ارتباط با روند تشخیص تقلب توجه نکرده اند. علاوه بر این، در هنگام ساخت یک مدل تشخیص تقلب کارت اعتباری، چگونگی استخراج ویژگی ها از داده های تراکنشی بسیار مهم است.در این مقاله، یک مجموعه از ویژگی ها بر اساس تحلیل رفتار خرید دارندگان کارت و یک مجموعه از ویژگی ها بر اساس تحلیل رفتار دوره ای از زمان با استفاده از توزیع فون میزس به دست می آیند. هم چنین در الگوریتم k-نزدیک ترین همسایه معیاری جدید به منظور محاسبه شباهت بر اساس زمان انجام تراکنش ها بیان می گردد. سپس روشی حساس به هزینه با ترکیب الگوریتم های k-نزدیک ترین همسایه و الگوریتم تطبیق دنباله SSAHA پیشنهاد می گردد. در نهایت، با استفاده از مجموعه داده واقعی بانکی به ارزیابی روش پیشنهادی می پردازیم. آزمایش های انجام شده، تاثیر استفاده از مجموعه های مختلف از ویژگی ها را بر نتایج نشان می دهند. هم چنین نتایج آزمایش های صورت گرفته برتری روش پیشنهادی را هم از منظر سرعت انجام کاوش ها و هم از منظر معیار صرفه جویی در هزینه با بهبودی حدود 20% نمایش می دهند.

Keywords:

سیستم های تشخیص تقلب , کارت اعتباری , توزیع فون میزس , ضریب تصمیم گیری , روش حساس به هزینه