کاربرد شبکه عصبی هاپفیلد در پیشبینی ارزش افزوده اقتصادی
Publish place: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 525
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MANAGECONF02_0797
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
Abstract:
پیش بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره و به عنوان یک حوزه مشترک دربسیاری از علوم مطرح بوده است. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که رفتار بازار یک رفتار غیرخطی و آشوب گونه است، لذا نیاز به استفاده از ابزارها و الگوهای غیرخطی جهت پیش بینی، مشاهده میگردد. در این پژوهش به دنبال پیش بینی و ارایه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1385 الی 1394 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود که شبکه عصبی هاپفیلد قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به رگرسیون خطی در پیشبینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها دارد.
Keywords:
Authors
الهام آذین مهر
گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
محسن حمیدیان
استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران