تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرآیندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلاربه ریال)

تصمیم گیری بر اساس تغییرات در شاخص های مالی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در سالهای اخیر استفاده ازنمودارهای کنترل برای کمک به تصمیم گیری در فرآیندهای مالی مورد توجه محققان بوده است. علیرغم تحقیقات گسترده در زمینهتشخیص الگو در نمودارهای کنترل، تحقیقات در مورد فرآیندهای خودهمبسته محدود به مدل های ARIMA بوده است. در این مقاله،روشی بر پایه ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص الگوی تغییرات در فرآیندهای مالی با مدل سری زمانی GARCH ارایه شده است.عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از مطالعات شبیه سازی، بر اساس معیارهای متوسط طول دنباله و درصد تشخیص درست الگو، موردارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده توانایی روش پیشنهادی با متوسط طول دنباله مناسب و درصد بالای تشخیص درست میباشد. در پایان، از روش پیشنهادی برای تشخیص الگوی تغییرات در نرخ تبادل ارزی دلار به ریال استفاده شده است.

Keywords:

فرآیندهای مالی , مدل سری زمانی GARCH , نمودار کنترل , تشخیص الگو , ماشین بردار پشتیبان , نرخ تبادل ارزی