قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل هستون با استفاده از روش های عددی

هر مسیله قیمت گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل هستون را می توان به صورت یک مسیله مکمل خطی فرمول بندی کرد و سپس آن را به طور عددی حل کرد. در این مقاله، طرح تجزیه مولفه ای تحت روش ضمنی آدامس- مولتون برای حل مسیله مکمل خطی ناشی شده از قیمت گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل هستون پیشنهاد شده است. مزیت تجزیه مولفه ای تحت روش ضمنی آدامس- مولتون در این است که اطلاعات مراحل زمانی قبلی عملگرهای تجزیه شده در نظر گرفته خواهد شد. بعلاوه، برای گسسته سازی مسیله از یک طرح گسسته سازی تفاضل متناهی بر شبکه های غیر یکنواخت در فضا در نظر گرفته ایم.

Keywords:

قیمت گذاری اختیارات , مدل هستون , مسیله مکمل خطی , روش تجزیه مولفه ای , روش آدامس- مولتون