ارایه یک الگوریتم ترکیبی با استفاده از جستجو هارمونی و کلونی زنبور عسلمصنوعی در انتخاب سبد بهینه سهام خودرو سازان بورس و اوراق بهادار

بررسی بازار بورس و تشخیص به موقع زمان خرید یا فروش یک سهم ، همیشه به عنوان چالشی بزرگ برای سهامداران مطرح بوده است.در همین راستا، با توجه به رشد روز افزون و گسترش این بازار و همچنین با توجه به دو مقوله مهم در سرمایه گذاری یعنی ریسک و بازده، با هدف استفاده از الگوریتم های هیورستیک و به کارگیری مزایای آنها ،سعی در ارایه الگوریتم ترکیبی برای رسیدن به سبد بهینه سهام سرمایه گذاران خودرو ساز شده است . لذا ، در این مقاله، از دو الگوریتم هارمونی و کلونی زنبور عسل برای انتخاب سبد بهینه سهام و با توجه به معیارهای متفاوت اندازه گیری ریسک یعنی میانگین واریانس و قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیت های موجود در بازار، ارایه داده شده است.نوع پژوهش کاربردی است.جامعه آماری مورد مطالعه در این مقاله، شرکت- های خودروسازی پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال 1389 تا 1393 می باشد.جهتبررسی قابلیت حل مسایل توسط الگوریتم پیشنهادی ما،این الگوریتم با دو الگوریتم ژنتیک و هارمونی مقایسه شده است. نتایج حاصل از انجام مقایسات مرز کارایی بالاتری را، طبق الگوی پیشنهادی پژوهش نشان داده است.

Keywords:

الگوریتم کلونی زنبور عسل , الگوریتم ژنتیک , الگوریتم هارمونی , پرتفوی بهینه و مرز کارایی