شهرام فتاحی - دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
ماریا بهاری - دانشجوی کارشناس ارشد، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه رازی کرمانشاه

هدف این مقاله بررسی اثر نا اطمینانی تورمی بر تورم است. در این زمینه دو فرضیه مطرح است: 1. در اقتصاد ایران با افزایش تورم نا اطمینانی تورمی افزایش مییابد(نظریه فریدمن_ بال) ؛ 2. در اقتصاد ایران با افزایش نا اطمینانی تورمی تورم افزایش مییابد(کوکرمن - ملتزر)؛ در این مقاله از مدلARMAبرای تخمین معادله میانگین تورم و سپس با استفاده از معیار برازشAICاز بین مدلهای خانوادهARCHبرای ساختن واریانس شرطی آنکه بهعنوان جایگزینی مناسب برای نا اطمینانی تورمی است استفاده میکنیم و بهترین مدل را انتخاب میکنیم . بر اساس نتایج بهدستآمده مناسبترین مدلARMA(1,1) EGARCH(0و1 است. سپس آزمونهای گرنجر و تابع عکس العمل آنی را روی آنها انجام میدهیم تا تاثیر دوسویه بین تورم و نا اطمینانی تورم را مشخص کنیم

تورم ، نا اطمینانی تورم، EGARCH