پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان برپایه الگوریتم کرم شب تاب

پیش بینی هر چه دقیق تر شاخص های اقتصادی و متغیرهای مالی همواره از اهداف سرمایه گذاران و تمامی فعالان بازارهای سرمایه برای تصمیم گیری است و موجب تعمیق بیش از پیش بازارهای بورس و خارج از بورس در هر کشوری می شود. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا مقدار شاخص 50 شرکت فعال تر از سری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران برای یک روزآتی پیش بینی شود. بدین منظور از داده های تاریخی 7 سال گذشته این شاخص از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1394 برای محاسبه 31 متغیر ورودی شامل نماگرهای تکنیکال استفاده شده است. روش غیرخطی بکاربرده شده در مدل ساده، روش رگرسیونبردار پشتیبان می باشد. در مدل ترکیبی، این روش با الگوریتم فراابتکاری کرم شب تاب جهت تنظیم مقادیر پارامترهای کنترلی رگرسیون بردار پشتیبان ترکیب می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که دقت مدل ترکیبی نسبت به مدل ساده برای پیش بینی شاخص افزایش می یابد.

Keywords:

نماگرهای تکنیکال , رگرسیون بردار پشتیبان , الگوریتم فراابتکاری کرم شب تاب