مقایسه نتایج مدل های پیش بینی خاکستری در حوزه پیش بینی قیمت سبد نفت خام اوپک

اهمیت نقش استراتژیک نفت در معادلات سیاسی و بازارهای بین المللی انرژی، پیش بینی نوسانات قیمت نفت را به یکی از ضروری ترین چالش های بازارهای مالی تبدیل نموده است. بازارهای نفتی مطابقت فراوانی با محیط های منطبق بر تیوری سیستم های خاکستری دارند. مدل های پیش بینی خاکستری بعنوان هسته اصلی تیوری سیستم های خاکستری معرفی شده اند. برتری مدل های خاکستری نسبت به مدل های پیش بینی سنتی و متداول در این است که مدل های خاکستری نیاز به تعداد داده های کمتری داشته و نیز رفتار سیستم را بدون دانستن مدل دقیق ریاضی آن سیستم، پیش بینی مین مایند. تحقیق حاضر به دنبال معرفی روشی جدید و کارآمد بمنظور پیش بینی قیمت سبد نفت خام اوپک در کوتاه مدت می باشد. نتایج حاصل از اجرای مدل های خاکستری ارایه شده، نشان دهنده عملکرد این مدل ها با خطای کمتر و دقت بیشتر و در مقابل منجر به بهبود چشمگیری در دقت اجرای مدل های پیش بینی شده است.