مدل برنامه‌ریزی پویای احتمالی برای ارزش‌گذاری پرتفولیویی از حق‌های اختیار حقیقی روی دارایی‌های ریسکی
Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,559
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS02_139
تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1387
Abstract:
ارزش‌گذاری حق‌های اختیار، رویکردی جدید برای تعیین ارزش دارایی‌های ریسکی مانند پروژه‌های تحقیق و توسعه یا بنگاه‌های نوآور محور است، که ارزش انعطاف‌پذیری‌های مدیریتی و عدم قطعیت در اطلاعات را در نظر می‌گیرد. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی پویای احتمالی با محدودیت را برای ارزش‌گذاری حق‌های اختیارحقیقی، از جمله مدل کردن فرآیند تصادفی، ترجیحات ریسی، برهم کنش دارایی‌ها و حقوق اختیار حقیقی و محدودیت بودجه را در نظر گرفته است. در آنالیز عددی مدل، با توجه به سناریوهای مختلفی که از تحقق فرآیند تصادفی حاصل می‌‌شود، سیاست‌ها و مقدار بهینه‌ی حق‌های اختیار حقیقی محاسبه می‌شوند.
Keywords:
Authors
محمدجواد سمیعی نیا
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی صنایع
محمد مدرس یزدی
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی صنایع
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :