رضا یوسفی حاجی آباد - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
رویا نیکزاد - دانشجوی مقطع دکترای مدیریت

هدف تحقیق حاضر، مقایسه الگوریتمهای بهینه یابی برای حل مساله بهینهسازی سبد سهام، باتوجه به معیارهای مختلف ریسک است. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از سهام موجود 15 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که الگوریتم ممتیک پیشنهادی قادر است مساله بهینهسازی سبد سهام را با توجه به معیارهای ریسک با در نظر گرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام حل نماید. همچنین، نتایج حاصل حاکی از آن است که الگوریتم ممتیک در تمامی حالتهای مورد بررسی، نتایجی بهتر از نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک وشبیه سازی تبرید را ارایه می نماید.

الگوریتم ممتیک، الگوریتم ژنتیک،شبیه سازی تبرید، پرتفوی، سهام، بهینه سازی، ریسک،