منوچهر عسگری - دانشگاه علامه طباطبایی
تیمور محمدی - دانشگاه علامه طباطبایی

به نظر می آید بسیاری از تخمینهای مدل های اقتصاد سنجی که معنی دار بودن آماری آنها مورد تایید قرار گرفته اند از نوع رگرسیون جعلی هستند مشاهده می شود که به محض آن که آماره t از عدد 2 به شکل قدر مطلق فراتر می رود معنی دار بودن رگرسیون مستفاد می شود شواهد زیادی در سالهای اخیر به دست آمده اند که نشان می دهند حتی در رگرسیون متغیرهای که اصولا به هم مرتبط نیستند می توان آماره t معنی داری به دست آورد و البته در رگرسیون کلاسیک کتب درسی این اخطار آمده است که باید تمام فروض کلاسیک برقرار باشند تا بتوان به صحت آماره tیا آماره های دیگر اعتماد کرد ولی در عمل این اخطارها جدی در نظر گرفته نشده اند گرانجر و نیوبولد 1977 در یک شبیه سازی که متغیرهای مستقل و وابسته در آن از نوع گاه تصادفی بوده اند برای ملاحظه تعریف متغیرگام ر.ک.ب بخش 1 توانستند که در بیشتر موارد آماره t معناداری به دست آورده اند در حالی که می دانیم متغیرهای از نوع گام تصادفی فی نفسه رابطع علت و معلولی با همدیگر ندارند دلیل این امر ذیلا خاهد آمد ولی اینجا این نکته یادآوری می شود که در همین شبیه سازی این دو محقق به این نتیجه رسیدند که یکی از علایم مشخصه در این رابطه آن است که در یشتر موارد ضریب تعیین R 2 از آماره دوربن واتسون DW بیشتر است