آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخص wtiطی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی بر غیر خطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است

Keywords:

آشوب , شبکه های عصبی مصنوعی , قیمت نفت خام , مدل های غیر خطی , ARMA , GARCH