ارزش گذاری برآورد var بر اساس مدل های خانواده arch مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 16، Issue: 47
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 408
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-16-47_003
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
Abstract:
در این پژوهش با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک VAR را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می دهیم مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه با استفاده از دو ازمون پوشش شرطی و پوشش غیر شرطی انجام شده است نتایج نشان می دهد در بین براوردکنندگان VAR الگوی GARCHو با توزیع t-student از توانمندی مناسب تری در مقایسه با الگوهای هم خانواده دیگر مانند TGARCHوEGARCH در براورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران برخورداراست
Keywords:
Authors
ناصر خیابانی
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مریم ساروقی
کارشناسی عالی اعتباری بانک اقتصاد نوین