خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی:کاربرد نادرست مدل ARDL مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 16، Issue: 47
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 601
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-16-47_007
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
Abstract:
تکنیک های سری زمانی در حال حاضر در سطح گسترده ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته های مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد برای به کارگیری این تکنیک ها باید فروض تامین گردند که عدم تامین انها پیامدهای را برای برآوردهای پارامترهای ودل در بر خواهد داشت یکی از این تکنیک ها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد مدل ARDL خود رگرسیونی با توزیع با وقفه می باشد به نظر می رسد در به کارگیری این مدل در مطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه می باشد دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سری های I ( 0 ) و I (1) با کاربرد این تکنیک با ادامه مسیر به تحلیل هم انباشتگی می پردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تایید قرار می گیرد در پایان برای نشان دادن غلط بودن این گونه کاربرد مدل ARDL مدل اقتصاد سنجی کلان همزمان پویایی Dynamic SEM شبیه سازی گشته شکل های مختلف ARDL8VECM 8VAR برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است
Keywords:
CCR DOLS COINTEGRATION DSEM VECM ARDL.FMOLS
Authors
تیمور محمدی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی