بررسی ویژگی های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران TEPIX

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 299

This Paper With 41 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-20-63_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

در این مطالعه ویژگی های حافظه بلندمدت همراه با شکست های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است برای این منظور نخست با استفاده از روش های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی های حافظه بلند مدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهر ماه 1392 بررسی شده است نتایج حاصل از این آزمون ها حافظه بلند مدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می کنند با این حال نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند که شواهد حافظه بلند مدت به دست آمده از آزمون های نامبرده می تواند به علت شکست های ساختاری موجود در سری زمانی باشد نه به سبب وجود وابستگی های بلند مدت در آن بنابراین همراه با مطالعه حافظه بلند مدت از آزمون شیموتسو 2006 برای بررسی صحت پارامتر حافظه بلند مدت در مقابل شکست ساختاری استفاده کرده ایم نتایج به دست آمده از این آزمون شواهد قوی از ID نبودن فرآیند تولید داده ها ارایه می دهد این نتیجه توسط آزمون اسمیت 205 نیز مورد تایید قرار می گیرد نتایج این آزمون نشان می دهد که برخلاف مطالعات پیشین ویژگی حافظه بلند مدت بازده شاخص قیمت بورس حساسیت بسیاری به دوره های زمانی مورد مطالعه دارد و باید در استنباط ویزگی های حافظه بلند مدت هنگام وجود شکست ساختاری یا تغییر رژیم در سری یاد شده دقت کرد

Authors

احمد قلی برکیش

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد