بهینه سازی سبد سهام با محدودیت مغلوب تصادفی
Publish place: The third conference on new findings of management sciences, entrepreneurship and education in Iran
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 390
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMCONF03_061
تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396
Abstract:
در این پروژه مساله ساخت یک سبد از تعداد متناهی دارایی که بازده آنها توسط یک تابع توزیع توام گسسته بیان می شود، مورد مطالعهقرار می گیرد. همچنین یک مدل بهینه سازی سبد جدید شامل مقید تسلط تصادفی روی بازده سبد سهام پیشنهاد نموده، به علاوهنظریه دوگان و بهینگی برای این مدل ها توسعه داده می شود. در نهایت ساخت مدلهای بهینه سازی با تابع مطلوبیت انجام گرفته وتحلیل عددی نیز در مورد آنها بیان می گردد.
Keywords:
Authors
نجمه قندالی
دانشجو کارشناسی ارشد ریاضیات مالی ، واحد یادگار امام (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی ری ،تهران ، ایران
هادی باقرزاده ولمی
دکتری ریاضی ، عضو هیات علمی واحد یادگار امام (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی ری ،تهران ، ایران
طیبه تاجیک
دانشجو کارشناسی ارشد ریاضیات مالی ، واحد یادگار امام (ره) ، دانشگاه آزاد اسلامی ری ،تهران ، ایران
عباس قندالی
کارشناسی ارشد سیستمهای نرم افزاری، مدرس پردیس زینبیه پیشوا ، دانشگاه فرهنگیان ، تهران ، ایران