یاسو اسماعیل پور - دکترای اقتصاد پولی و مدرس دانشگاه میعاد

این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه، طی دوره 1970 - 2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی فرانسه از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علیرغم تاثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تایید شده است؛ در نتیجه با توجه به تاثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی می تواند به عنوان یک سیاست تاثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و فرانسه ، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.

نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری غیر نفتی، الگوی ARDL ، منحنی جی