تحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایرانبا استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده هایفصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سالهای 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت.جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای به کارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است.بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تاثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلیمدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تاثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسیقرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلاناقتصادی تاثیر می گیرد؛ بطوریکه با افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار وافزایش تورم ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز رابطه مستقیمی با ریسک اعتباری بانکها دارد.

Keywords:

متغیرهای کلان اقتصادی , ریسک اعتباری , تحلیل حساسیت , داده های ترکیبی , متغیر مجازی