الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین

نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگی های منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، نحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل این که شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است- می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی هستند که در آن ها فرض می شود متغیر واجد اطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلندمدت خود نوسان می کند. این مطالعه رفتار قیمت نفت سنگین ایران را با استفاده از الگوی برگشت به میانگین در دوره 2009- 1985 برآورد می نماید. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال های 2005، 2006 و 2007 و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال های 1985، 1986 و 1998 بوده است.

Keywords:

نااطمینانی , فرآیند تصادفی برگشت به میانگین , معادلات دیفرانسیل تصادفی