پیام حنفی زاده - استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل جعفری - دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی

این مقاله ضمن ارایه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، به بررسی توان پیش بینی کنندگی آنها در مقایسه با مدل های منفرد می پردازد. در این بررسی، با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی متشکل از شبکه های پیش خور و خودسازمانده کوهونن اقدام به پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس تهران نشان میدهد که ترکیب شبکه خودسازمانده کوهونن با شبکه پیش خور، در مقایسه با مدل منفرد شبکه پیش خور که پرکاربردترین مدل شبکه های عصبی مصنوعی در حوزه پیش بینی است، عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت سهام ارایه می کند

پیش بینی قیمت سهام، شبکه های عصبی خودسازمانده، شبکه های عصبی پیش خور