پارادوکس سودآوری بانک های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی شناسی سیستم

نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تامین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حایز اهمیت است. بانک های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسبوکار مناسب می باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال های زیادی است که بانک های کشور، با جذب سپرده ها و ارایه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد میکنند، اما شاخص های عملکردی آنها گویای این امر است که این سازوکار به هیچ وجه نتوانسته است سودآوری و ارزشآفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مشکل اصلی این بانکها طراحی مدل کسبوکار بر اساس رویکردی خطی به سودآوری است که اجرای آن به افزایش دارایی های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک منجر شده و کاهش ارزش سهام سهامداران پیامد اصلی آن است و این نقض مقصود اولیه از طراحی مدل کسبوکار به منظور سودآوری می باشد و این مسیله پارادوکس بانکی نامیده می شود. برای یافتن علل رخداد این مسیله و ارایه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روششناسی پویاییشناسی سیستم استفاده شده و که در آن با ارایه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به هیچ وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسبوکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کسب درآمد و سود از محل ارایه خدمات به مشتریان بانک و اخذ کارمزد می باشد.

Keywords:

مدل کسب و کار , سودآوری , درآمدهای کارمزدی , درآمد مشاع , کفایت سرمایه , پارادوکس بانکداری