انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

با مطرح شدن بکار گیری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و مشارکت هرچه بیشتر این بخش، بحث تجدید حیات بورس مطرح گردید. هدف دولت از اجرای سیاست خصوصی سازی جذب سرمایه و جلب سرمایه گذاران در فعالیت های مولد و اقتصادی بود تا بدینوسیله بتواند مقدمات رشد اقتصادی را فراهم نماید. آنچه که تحقیق حاضر را از سایر تحقیقات متمایز می کند این است که در تحقیق حاضر ابتدا کاراترین شرکت ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها که توسط الگوریتم ژنتیک حل می گردد، مشخص گردیده و سپس از مدل مارکویتز با اهداف چندگانه که توسط الگوریتم انبوه ذرات چندهدفه بر پایه آرشیو پارتو حل میگردد، جهت تعیین سبد سهام بهینه استفاده می شود.

Keywords:

الگوریتم انبوه ذرات چندهدفه , تحلیل پوششی داده ها , بورس اوراق بهادار , کارایی