ارتباط کفایت سرمایه با شاخص های ریسک مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی

شیوه ی اصلی برآورد در این تحقیق روش متعامد است که به آن روش تخمین GMM سیستمی هم گفته می شود. در این پژوهش از الگوی پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. برای محاسبه ریسک اعتباری از 4 نسبت NPL ، LLP ، LS و lz استفاده شده است که در نوع خود یک نوآوری می باشد. براساس نتایج به دست آمده، اندازه بانک در نظام بانکی ایران با شاخص های ریسک مطالبات غیرجاری رابطه معکوس و معناداری دارد، این رابطه معکوس می تواند، به علت کاهش مشکل کژگزینی و کژمنشی در بانک های بزرگتر باشد. متغیر مجازی که به بررسی اثر بحران مالی 2007 - 2009 ، بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری می پردازد، نشان می دهد که این بحران از نظر آماری موجب کاهش ریسک بانکی شده است. بین نرخ رشد اقتصادی و انواع ریسک های اعتباری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این شرایط می تواند به علت اینکه در دوران رونق اقتصادی، الزامات وثیقه ای و استانداردهای سنجش و اعتبار به صورت مناسبی پیگیری نمی شود، نیز قابل توجیه باشد. براساس نتایج تخمین بین سرمایه بانک و ریسک اعتباری بانکی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد که نشان دهنده تایید تیوری مخاطرات اخلاقی در نظام بانکی ایران می باشد.

Keywords:

سرمایه بانک , مخاطره اخلاقی , تیوری چارتر , SGMM