برآورد مدل اتورگرسیو نیمھ پارامتری در داده ھای مالی

در این مقاله، روی برآورد مدلهای اتورگرسیو نیمه پارامتری با استفاده از روش نیمه پارامتری برای برآورد تابع رگرسیونی متمرکز میشویم. برای این کار از روش برآورد کمترین مربعات غیرخطی شرطی برای برآورد پارامتر و از روش کرنل برای برآورد تعدیل کننده ناپارامتری استفاده میشود. همچنین به اثبات سازگاری این برآوردگر میپردازیم و با استفاده از شبیه سازی و یک سری داده واقعی کفایت برآوردگر را نشان میدهیم

Keywords:

برآورد نیمه پارامتری , روش کمترین مربعات غیرخطی شرطی , مدل اتورگرسیو تابعی , کرنل ناپارامتری