بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران

نوسانهای قیمتی همواره رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد. شناخت این مسیله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسانهای قیمتی منجر میشود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسانهای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران میباشد. بدین منظور از الگوهای GARCH غیرخطی با استفاده از داده های قیمت ماهانه گوشت در دوره 0931:31 -311393 بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی EGARCH الگوی مناسبی برای استخراج عدم تقارن در منحنی اثر خبرها است. بر پایه نتایج، واریانس ناهمسان شرطی برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله نامتقارن است. به عبارت دیگر نوسانهای قیمت این کاالها واکنش نامتقارنی نسبت به خبرهای خوب و بد نشان میدهند. همچنین خبر افزایش قیمت، نوسانهای قیمتی این محصولات را افزایش میدهند و تنها در مورد گوشت مرغ خبر کاهش قیمت به تثبیت قیمت کمک میکند. بنابراین پیشنهاد میشود سیاستگذاران سیاستهای خود را بر پایه تغییرات قیمتهای انتظاری طراحی و به مرحله اجرا درآوردند.

Keywords:

اثر خبر , الگوهای GARCH غیرخطی , گوشت , نوسان قیمت