ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

رتبه بندی مدلهای پارامتریک ارزش در معرض خطر با لحاظ کردن موقعیت معاملاتی سهامدار(کاربرد توابع توزیع نامتقارن در مدل های خانواده (GARCH)

Year: 1396
COI: JR_JOER-17-66_006
Language: PersianView: 202
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 28 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

هادی حیدری - دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف-
غلامرضا کشاورزحداد - دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف،

Abstract:

در این مقاله با استفاده از مدل های خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر دارایی ها برای معامله گران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش میپردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمتها در بازار سهام تهران (TEPIX) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن1 و T-student نامتقارن2 برای افزایش دقت مدلهای ارزش در معرض خطر داراییها در دو حالت خرید یا فروش استفاده میکنیم. با تعمیم سنجه های تنبیهی شنر و دیگران(2012)3 برای لحاظ کردن موقعیت فروش در ارزیابی عملکرد مدلهای پارامتریک نشان دادیم که مدلهای EGARCH و GJRGARCH با توابع توزیع نامتقارن دارای عملکرد بسیار دقیق تری هستند. همچنین آزمون آماری توانایی پیش بینی مکمل نشان میدهد که با توجه به انتخاب مدل مبنا (GJRGARCH) سایر مدلهای پارامتریک در مقایسه با مدل مبنا دارای میانگین خطای برابر نیستند و استفاده از توابع توزیع های نامتقارن در مدلهای EGARCH و GJRGARCH به شدت باعث ارتقاء رتبه آنها شده است.

Keywords:

ارزش در معرض خطر , موقعیت معاملاتی , مدل های پارامتریک و رتبه بندی عملکرد مدلها

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JOER-17-66_006. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/764489/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
حیدری، هادی و کشاورزحداد، غلامرضا،1396،رتبه بندی مدلهای پارامتریک ارزش در معرض خطر با لحاظ کردن موقعیت معاملاتی سهامدار(کاربرد توابع توزیع نامتقارن در مدل های خانواده (GARCH)،https://civilica.com/doc/764489

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 14,052
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support