یک الگوریتم برنامه ریزی درجه دوم تکراری برای بهینه سازی قیود تساوی با محدودیت

در این مقاله با استفاده از روش های جریمه ای و برنامه ریزی درجه دوم تکراری، یک روش برای حل مسایل بهینه سازی مقید با قیود تساوی و متغیرهای کراندار ارایه می شود، که در آن ابتدا برای کنترل محدودیت کراندار از روش جریمه ای استفاده کرده، سپس با بکارگیری روش برنامه ریزی درجه دوم تکراری، در هر تکرار، یک مساله بهینه سازی قیود تساوی را با تابع هدف جدید به صورت تقریبی حل می کنیم. توجه می کنیم که وجود متغیر کراندار (محدودیت نامساوی) در مساله موجب پیچیدگی آن شده و بررسی آن ممکن است به مسایل ترکیبی دشواری منجر شود. بکارگیری روش پیشنهادی این پیچیدگی را تا حد زیادی کاهش می دهد. در پایان نتایج عددی حاصل از این روش در مقایسه با تابع fmincon در نرم افزار matlab ارایه شده است

Keywords:

برنامه ریزی غیرخطی , بهینه سازی قیود تساوی , برنامه ریزی درجه دوم تکراری , روش جریمه ای , روش نیوتن تعمیم یافته