کاربرد تکنیک کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها در گزینش سبد سهام، مطالعه موردی 20 شرکت معتبر بورس
عنوان مقاله: کاربرد تکنیک کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها در گزینش سبد سهام، مطالعه موردی 20 شرکت معتبر بورس
شناسه ملی مقاله: ICIORS10_322
منتشر شده در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران در سال 1396
شناسه ملی مقاله: ICIORS10_322
منتشر شده در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمد رضا علیرضایی - دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه رخشان - دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
بهاره بنای خویی - کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
خلاصه مقاله:
محمد رضا علیرضایی - دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه رخشان - دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
بهاره بنای خویی - کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
یکی از مشکلات انتخاب پرتفولیو، گزینش سبد سهام، دارایی یا اوراق بهادار با اهداف متضاد و غیر قابل مقایسه مانند بازده و ریسک می باشد. مدل کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها DEA ، ابزاری مفید برای تعیین واحدهای کارا از صنایع مختلف جهت تشکیل پرتفولیو می باشد. در این تحقیق، (میانگین) نمرات کارایی متقاطع و تغییرات آن بررسی شده و دو آماره آن در فرمول میانگین و واریانس گزینش سبد سهام می گنجد. این روش دو مزیت دارد: یکی گزینش سبد سهام هایی که از لحاظ عملکردشان روی معیار ارزیابی چندگانه به خوبی توسعه یافته اند و دیگری کاهش پدیده به اصطلاح دسته بندی هم زمان ارزیابی کارایی متقاطع DEA در انتخاب سبد سهام. این روش برای ارزیابی کارایی گزینش سبد سهام 22 شرکت معتبر بورس طی 9 دوره زمانی به کار گرفته و نشان داده شد سبد سهام منتخب با این روش بازدهی بالاتری بر مبنای تنظیم ریسک نسبت به دو شاخص بازار سهام دارد.
کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارایی متقاطع، انتخاب سبد سهام، بورس
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/767056/