به کارگیری روش ارزش در معرض خطر برای برآورد ریسک در صنعت بانکداری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 397

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS10_410

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

در دو قرن اخیر بانک ها و نهادهای مالی دیگر نسبت به بحران ها بسیار شکننده و آسیب پذیر بوده اند. ارزش در معرض خطر که از سال 1980 در بازارهای مالی به کار گرفته شده است. و توسط کمیته بازل در ایالات متحده برای اندازه گیری سرمایه اقتصادی شرکت های ملی و سرمایه گذاری استفاده می شود، ریسک نامطلوب را اندازه گیری می کند. مدیریت ریسک به عنوان ابزاری مهم در مدیریت پروژه در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. مدیریت ریسک در موفقیت پروژه ها نقش کلیدی ایفا می کند، به طوری که با تمرکز بر روی نااطمینانی های سعی در حداقل کردن ریسک، حداکثر کردن فرصت ها و بهینه سازی دستیابی به اهداف پروژه دارد. تاکنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک اولین بار از طریق مطالعات اشاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش ای جدیدتری از جمله ریسک نامطلوبف استفاده از دیرش برای محاسبه حساسیت ارزش اوراق قرضه و در نهایت ارزش در معرض خطر معرفی گردیند که همگی از روش های اماری استفاده می کنند. ارزش در معرض ریسک یکی از روش های ارزیابی و تشخیص ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد برای محاسبه آن استفاده می شود که در این مقاله به صورت مبسوط مورد بررسی قرار می گیرد.

Keywords:

اندازه گیری ریسک بازار , ارزش در معرض خطر VaR , صنعت بانکداری , روش های محاسبه ارزش در معرض ریسک

Authors

محمد صادقی خوانساری

دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه ملی اسپانیا مادرید، اسپانیا

امیر صادقی خوانساری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مدیریتف دانشگاه ملی مالزی، کوالامپور، مالزی