رویکردهای شبیه سازی تصادفی در ریاضی مالی روش مونت کارلو در قیمت گذاری اختیار معامله
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,062
This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS10_486
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
Abstract:
یکی از موضوعات مهم در مهندسی مالی کمیت بخشی به مفهوم نااطمینانی است به طوری که در هر فعالیت مالی ارزیابی فرآیندهایی که با این مفهوم سروکاردارند نظیر قیمت گذاری اختیار معامله، پرتفوی بهینه و ارزش در معرض ریسک ضروری است. رویکردهای شبیه سازی تصادفی بر مبنای ساخت اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت پایه گذاری شده اند و بر این اساس الگوریتم های متنوعی برای ایجاد این چنین رشته اعدادی شکل گرفته اند. در مباحث مالی نظیر بودجه بندی سرمایه، قیمت گذاری اوراق مشتقه و تخمین ریسک مالی شبیه سازی تصادفی کارایی لازم را نشان دادند. در این مقاله ضمن معرفی این نو شیبه سازی، به مواردی کاربردی در مهندسی مالی پرداخته شده است.
Keywords:
Authors
محمد سلیمانی ورکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا.. آملی
مرضیه پورمرادی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان آمل