محمد جلیلی - مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندی ایران
زهرا مهدیان فر - کارشناس بانک قرض الحسنه مهر ایران

امروزه ریسک اعتباری بعنوان یکی از بزرگترین عوامل ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی شناخته شده است. بمنظور کنترل و مدیریت این ریسک طراحی مدل های رتبه بندی اعتباری در بانک ها ضرورتی انکار ناپذیر است و از آنجا که بخش عمده مشتریان بانک ها را مشتریان حقیقی تشکیل می دهند توجه به ویزگی های تاثیر گذار مشتری در رتبه بندی اعتباری از اهمیت خاصی برخور دار است. این مقاله به بررسی میزان تاثیر ویژگی های توصیفی و کیفی (غیر قطعی) مشتریان حقیقی مانند تعهد پذیری،وفاداری و...در رتبه بندی اعتبار می پردازد. گرچه روش ها و مدل های متعددی بر مبنای ویژگی های مشتریان ارایه گردیده ولی تاکنون نقد و بررسی در خصوص میزان تاثیر گذاری ویژگی های غیر قطعی ارایه نشده است. هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیر ویژگی های کیفی در رتبه بندی اعتباری آنها و مقایسه بین ویژگی های کیفی با دیگر ویژگی های کمی مشتریان با استفاده از مدل های شبکه عصبی و استدلال فازی است بنحوی که تشخیص اندازه گیری اعتبار مشتریان را برای اعتبار دهندگان به آسانی میسر نماید.

رتبه بندی اعتباری، شبکه عصبی، استدلال فازی