مجتبی صدیقی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
حسین جهانگیرنیا - استادیار گروه مالی و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

این مقاله مدل جدیدی را مطرح می کندکه بر مبنای چهار روش جدید CDPA, MEPA RST و GA می باشد تا به بهبود عملکرد پیش بینی بازار سهام بپردازد. تجزیه وتحلیل تکنیکال به عنوان روشیکارآمد برای پیش بینی قیمت های سهامدر بازار سرمایه می باشد. مدل هیبریدی پیش بینی کننده قیمت های سهام با استفاده از ترکیب چهار روش ذکر شده و شاخص های تکنیکال چندگانه برای پیش بینی دقیق روند بازار سهام ارایه می شود.کارایی مدل مطرح شده بر مبنای دو نوع ارزیابی عملکرد، صحت و درآمد حاصل از سهامدر مجموعه دادهTEPIXبرای یک دوره زمانی هفت ساله برای 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده و به عنوان مجموعه داده آزمایشی می باشد. نتایج تجربی نشان می دهد که مدل مطرح شده برتر ازمدل های پیش بینی شده دیگر، از نقطه نظر دقت بوده و ارزیابی مربوط به سود سرمایه نشان می دهد که منافع ایجاد شده توسط مدل پیشنهادی بیشتر از سه مدل دیگر می باشد.

شاخص های تکنیکال، قیمت سهام،نظریه مجموعه راف، الگوریتم ژنتیک، روش توزیع احتمال تجمعی، روش اصل آنتروپی کمینه