CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران

عنوان مقاله: الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JEMR-1-3_001
منتشر شده در شماره ۳ دوره ۱ فصل بهار در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید فخرالدین فخرحسینی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

خلاصه مقاله:
در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 0/15 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 0/1 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 0/05 و 0/01 - درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

کلمات کلیدی:
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، کالیبراسیون، سیاست پولی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/790274/