بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف
Publish place: Journal of Economic Modeling Research، Vol: 3، Issue: 12
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 438
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMR-3-12_004
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
Abstract:
در بازارهای جهانی نفت، شوک های قیمتی موجب شکل گیری نوسانات قیمت می شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصاد ی کشورها دارند . برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست های مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و داده های فصلی مربوط به بهار 1367 تا زمستان 1389 ، نوسانات قیمت نفت مدلسازی شده و سپس از مدل های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می دهند در مقابل، شوک های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی )، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم ها (وضعیت های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا )، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دورهی دوام رژیم ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت های پایین تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می کنند
Keywords:
Authors
نادر مهرگان
دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان
پرویز محمدزاده
استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز
محمود حقانی
استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
یونس سلمانی
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی