بررسی شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوییل با استفاده از روش های اقتصادسنجی، شبکه های عصبی و تبدیل موجک

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوییل است. در این مسیر، از قیمت نفت خام برنت و قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات هفتگی نرخ برابری یورو در مقابل دلار در دوره ی زمانی 1999/1/1-2011/8/25 و مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل های غیر خطی(شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدل های خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاه مدت شکاف قیمتی ندارند، طبق مدل های غیر خطی، این متغیرها حدود 92 درصد از نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدل های خطی و غیر خطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاه مدت قیمت نفت خام پذیرفته می شود، اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد

Keywords:

نفت خام , گازوییل , مدل داده های تابلویی , شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک