شناسایی و اولویت بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک موثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه

سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق موثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل موثر شناسایی شدند و پس از تایید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیر سیستماتیک دسته بندی شدند. جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند. همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل موثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تاثیر پذیر هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیر سیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیر سیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل موثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند

Keywords:

بانک , وام , مطالبات معوق , نکول , ریسک اعتباری