ناهید رجب زاده مغانی - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد سیفی - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا لطفعلی پور - استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رزمخواه - دانشیار گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد؛

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؛ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تاهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس -اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانکها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند

ریسک اعتباری، روش تحلیل بقا، متغیرهای اقتصاد کلان، الگوی کاکس، بانک مسکن