شناسایی عوامل موثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت (مورد مطالعه: مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن)
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 481
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIFB-3-5_001
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
Abstract:
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، روی مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن است. در راستای رسیدن به این هدف، بر اساس توافقنامه بال، برای محاسبه احتمال نکول تسهیلات میتوان از روش LGD استفاده نمود. LGD مقدار زیانی است که هرگاه یک مشتری اعتباری در بازپرداخت تسهیلات قصور (نکول) نماید، متوجه بانک میشود.از میان مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن بهعنوان جامعه آماری، تعداد 204 شرکت برای دوره 8 ساله پژوهش (1386-1393) که قابل دسترس بودند، انتخاب شدند. در این پژوهش، نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که بین مبلغ تسهیلات، نوع وثایق، نوع صنعت و LGD رابطه معنیداری وجود داشته و سررسید تسهیلات رابطه معنیداری با LGD ندارد.
Keywords:
Authors
محسن خوش طینت
عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم
سیده نسیم علوی
کارشناس ارشد مدیریت مالی