رضا محسنی - عضو هیات علمی، دانشگاه شهید بهشتی
مریم فتحیان - کارشناس ارشد مهندسی مالی

در حال حاضر یکی از مهمترین چالشهای فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها است که نشاندهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وامدهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از×سوی×دیگر،×فعالان×اقتصادی×در×ایران× همواره×با نوسانات×قابل×ملاحظه×اقتصاد×کلان×مواجه×بودهاند. از×این×رو×سعی×نویسندگان×در×این ×تحقیق×بر×آن× است×که×تاثیر ×نوسانات متغیرهای کلان×اقتصادی×را ×بر×مطالبات×غیرجاری×مورد بررسی قرار دهند. در×این× راستا، ×برای ×استخراج ×و ×مدلسازی ×نوسانات ×متغیرهای ×کلان × از ×مدل ×نامتقارن ×ناهمسان ×واریانس ×شرطی (EGARCH) استفاده×شده است. پس×از ×آن× برای×بررسی×تاثیر این نوسانات ×بر×مطالبات×غیرجاری×بانکها،× مدل×خودرگرسیون (VAR به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره -1394 1357 (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده میشود.نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریبا 71/1 درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانکها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، 3/5 درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، 15/3 درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، 1/8 درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریبا 7/1 درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریبا 1/2درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده میشود.

مطالبات×غیرجاری،×نوسانات×متغیرهای کلان×اقتصادی، مدلEGARCH×،×مدل .VAR