بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارایی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارایی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است برای این منظور داده های ترکیبی بانک های تجاری و تخصصی ایران طی سال های 1378-1391 جمع آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با اثرات ثابت FE2SLS ، مورد بررسی قرار گرفته است در مجموع نتایج به دست آمده وجود هم زمانی بین ریسک، ناکارایی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تایید قرار می دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام های اعطایی، ناکارایی نظام بانکی افزایش داشته است انباشت سرماهی باعث کاهش ناکارایی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می شود. همچنین نرخ رشد وام ها به طور معنادار بر عملکرد هزینه ای نظام بانکی، موثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک ها نیز نشان می دهد که با افزایش ناکارایی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام هایی اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی ها بر انباشت سرمایه، بانک هاییی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند.

Keywords:

ریسک , انباشت سرمایه , ناکارایی , سیستم معادلات هم زمان , روش تابع مرزی تصادفی , فرضیه مخاطرات اخلاقی , بانک