اندازه گیری ریسک عملیاتی در نظام بانکی ایران با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر

ارزش در معرض خطر، یک معیار اندازه گیری ریسک در بازار مالی است که ریسک بازار را در قالب یک عدد بیان میکند. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک عملیاتی در بانکها، هدف مطالعه حاضر، محاسبه ریسک عملیاتی در نظام بانکی ایران از طریق محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر در قالب تیوری تعمیم یافته ارزش فرین (GEV) است. به منظور محاسبه ریسک عملیاتی، از داده های زیان عملیاتی مربوط به 12 بانک پذیرفته شده در بورس طی سالهای 1390-1395 استفاده شده است. به منظور همگن سازی زیان عملیاتی بانکها، نسبت زیان به دارایی هر بانک در سالهای مذکور محاسبه و در بلوکهای 2، 3 و 4 تایی، ارزش درمعرض خطر نسبت زیان به دارایی در سطوح اطمینان %99 و %95 محاسبه گشت. نتایج، نشان دهنده این موضوع است که سطح اطمینان های بالاتر موجب افزایش شاخص ارزش در معرض خطر میشود به گونه ای که در سطح اطمینان %99، میتوان گفت نسبت زیان به دارایی در نظام بانکی ایران، از حدود 0/044 بیشتر نمیشود.

Keywords:

ارزش فرین , بانک , ریسک عملیاتی