CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی واحدهای تصمیم گیر بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها با اوزان فازی (مطالعه موردی:صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه ایران)

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی واحدهای تصمیم گیر بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها با اوزان فازی (مطالعه موردی:صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه ایران)
شناسه ملی مقاله: MNGCC02_025
منتشر شده در دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

عادل پورقادرچوبر - دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
علی سیمایی - کارشناس ارشد مهندسی مالی

خلاصه مقاله:
ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوعی مهم برای سرمایه گذاران است، تا با یک ارزیابی مناسب، ریسک سرمایهگذاری خود را تا حد قابل قبولی کاهش دهند. هدف از این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده ازرویکرد تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی و هم چنین ترکیب این مدل ها با اوزان فازی جهت رفع مشکلاتی نظیر توزیع غیرواقعی اوزان به ورودی ها و خروجی ها و تعدد واحدهای کارا می باشد. در راستای این هدف، این پژوهش با استفاده از 7 معیار ارزیابیعملکرد 42 صندوق سرمایه گذاری را در سال های 1391 تا 1393 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بینروش های تحلیل پوششی داده های CCR, CCR, BCC با اعمال اوزان فازی، آرمانی چند هدفه و آرمانی چند هدفه با اوزان فازی کهدر این پژوهش به کار گرفته شده اند، مدل برنامه آرمانی چند هدفه با اعمال اوزان فازی بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد صندوق هایسرمایه گذاری مشترک می باشد. در نهایت نسبت سرمایه گذاری در هر صندوق برای تشکیل یک سبد سرمایه گذاری با استفاده از مدلبرنامه ریزی خطی و برنامه ریزی عدد صحیح تعیین شده است.

کلمات کلیدی:
صندوق سرمایه گذاری مشترک، تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی آرمانی، اوزان فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/811976/