مدل بندی و مدیریت ریسک حوادث فاجعه آمیز در بیمه عمر: چالش ها و راهکارهای آن در ایران

حوادث فاجعه آمیز، در صورت بروز، پیامدهای مالی سنگینی را برای شرکت های بیمه می توانند به بار آورند. مساله مورد بررسی در این مقاله پس از بررسی لایحه صندوق همگانی حوادث طبیعی، وضعیت موجود حوادث فاجعه آمیز در بیمه های زندگی و در نهایت مدل بندی ریسک حوادث فاجعه آمیزی که یک شرکت بیمه عمر با آن روبه رو می شود، است. پایه مدل بندی براساس مدل ارایه شده توسط اخدن و هاسجر ( 2014 ) است که در آن از مدل قله های فراتر از آستانه برای ارزیابی توزیع خسارت ناشی از کشته شدن افراد در حوادث فاجعه آمیز و از توزیع بتا دوجمله ای برای نسبت این خسارت به مشتریان شرکت بیمه، استفاده شده است. برای بررسی نیکویی برازش مدل معرفی شده، داده های مربوط به تعداد و شدت حوادث فاجعه آمیز ایران از سال 1983 تا سال 2016 میلادی استفاده شده و مدل معرفی شده به آن ها برازانده شده است. در پایان، با شبیه سازی هزینه خسارت سالانه کل ناشی از چنین حوادثی، قیمت بیمه نامه عمر مازاد زیان حوادث فاجعه آمیز برای شرکت های بیمه، براساس یک سری مفروضات محاسبه شده است.

Keywords:

حوادث فاجعه آمیز , صندوق بیمه حوادث طبیعی , ریسک , بیمه زندگی , پوشش مازاد زیان , داده های حوادث فاجعه آمیز ایران