غدیر مهدوی - استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
علی رضا دقیقی اصلی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
نیر لطفی - کارشناس ارشد علوم اکچویرال، دانشگاه علامه طباطبایی

بیمه گران با بررسی عوامل موثر بر نرخ های مرگ و میر، طبقه ریسکی مشتریان را تعیین کرده و نرخ بیمه عمر تعیین می کنند. عوامل ریسک فوق، فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد و به تاثیر تغییرات آنها در سال های بعد توجه نمی شود. این مقاله با استفاده از یک مدل زمانی گسسته با چند عامل ریسک که تغییرات عوامل در دوره ای دو ساله بعد از انعقاد قرارداد را مورد بررسی داده، تاثیرات وضعیت سلامتی بیمه شده در سال های بعد از انعقاد را مانند یک عامل ریسک وارد مدل کرده است تا تاثیر آن را بر فسخ قراردادهای بیمه عمر برسی کند. نتایج به دست آمد نشان می دهد که با ورود وضعیت سلامتی افراد به مدل، می توان در کنار دو عامل سن و جنس، نرخ حق بیمه واقع گرایانه تری به دست آورد.

وضعیت سلامتی، بیمه عمر، زنجیره مارکف، عامل ریسک، فسخ