سفیرا تعجبیان - کارشناس ارشد آمار بیمه، دانشگاه شهید بهشتی
امین حسن زاده - استادیار دانشگاه شهید بهشتی

بسیاری از شرکت های بیمه در فرضیه استقلال بین طول عمر زوجین ممارست می ورزند . برای محصولاتی که سودی مشروط باتوجه به ترکیبی از وضعیت بقای زندگی توام زوجین پرداخته می شود، به مدلی با تاثیرگذاری باقی مانده زندگی یکی بر دیگری نیازمندیم و فرضیه استقلال طول عمر زوجین کارآمد نیست؛ استفاده از مدل مذکور، تاثیر اقتصادی چشمگیر بالقوه ای بر صنعت بیمه دارد. در این مقاله ، به وسیله دو مدل مارکوف و نیم مارکوف، طول عمر آتی وابسته زن و شوهر را مدل بندی کرده که ازاین طریق می توان سه نوع وابستگی را اندازه گیری کرد: وابستگی لحظه ای یعنی تحت تاثیر قرار گرفتن زندگی زوجین به دلیل حوادث ناگهانی؛ دوره ای کوتاه مدت پس از فوت یکی از زوجین که به شدت زوج باقی مانده را تحت تاثیر قرار می دهد؛ دوره ای بلندمدت که ناشی از میزان تاثیرگذاری سبک زندگی هر یک از زوجین بر دیگری در طول زندگی مشترکشان است. ازآنجاکه یک بانک اطلاعاتی جامع از داده های مرگ و میر در ایران وجود ندارد از داده های انجمن بیم سنج ها برای مدل بندی مستمری مشترک زوجین و آخرین بازمانده بهره برده ایم؛ همچنین تاثیر وابستگی را بر مقادیر مستمری مورد مطالعه قرار داده و درنهایت نادرست بودن فرض استقلال طول عمر زوجین در قیمت گذاری مستمری ها را نشان داده ایم.

مدل مارکوف ، مدل نیم مارکوف ، زندگی مشترک زوجین ، آخرین بازمانده ، نیروی مرگ و میر ، سانحه مشترک ، سندروم قلب شکسته