تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 736

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIRC-30-4_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت ، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی ( HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج، تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1354-1392 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایه لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامه 69 بیمه مرکزی و با داده های سال 1392 در حدود 96،943،391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرما یه برآورد شده با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضو ی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایه لازم، توانگری موسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.

Keywords:

ریسک بیمه گری , توابع مفصل , توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی , تجمیع ریسک ها , ساختار وابستگی

Authors

محمد میرباقری جم

دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمدنبی شهیکی تاش

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

غلامرضا زمانیان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

امیر صفری

سرپرست پژوهشکده بیمه