ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران به روش آزمون نسبت واریانس آزمون خودهمبستگی

Year: 1397
COI: EMAC03_222
Language: PersianView: 384
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 25 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

محمدجواد توکلی - دانشجوی دکتری مهندسی مالی، پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران
الهیار صالحی - دانشجوی دکتری مهندسی مالی، پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران
سیدمجتبی میرلوحی - استادیار دانشکده صنایع مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

Abstract:

کارایی بازار سرمایه در دهه های اخیر به یکی از مهمترین موضوعات بازار مالی تبدیل شده است. فرضیه بازار کار بیان میکند که کلیه اطلاعات در دسترس به طور کامل سریع در قیمت دارایی منعکس میشود به طوری که نمیتوان سود سهام را براساس تغییرات گذشته قیمتها پیشبینی کرد. براساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گام تصادفی تبعیت میکند، فرضیه گام تصادفی بیان میکند که رفتار قیمتها نباید از الگوی خاصی تبعیت کرده تغییرات متوالی قیمتها باید از یکدیگر مستقل باشند. یکی از وظایف نقشهای اصلی بازار سرمایه این است که اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری سرمایه گذاران را فراهم کند. اگر این امر محقق نشود، عدهای به دلیل عدم تقارن اطلاعات، نسبت به دیگران سودهای غیرمتعارف بهدست میآورند. هر چقدر بازار کارایی بیشتری داشته باشد به این معنی است که تقارن اطلاعات بیشتر است مانع از بدست آوردن سودهای غیرمتعارف میشود.هدف این مطالعه این است که به بررسی کارایی اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بپردازد اینکه چقدر در ایفای نقش خود موفق بوده است. در تحقیق حاضر به بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1372:3-1397:4 با استفاده از آزمون فرضیه گام تصادفی پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه گام تصادفی از آزمون های خودهمبستگی1 نسبت واریانس استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که کارایی بازار بورس اواراق بهادار تهران در شرایط همسانی ناهمسانی واریانس تنها در دوره دوم آقای روحانی وجود دارد فرضیه گام تصادفی تایید میشود

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is EMAC03_222. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/842772/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
توکلی، محمدجواد و صالحی، الهیار و میرلوحی، سیدمجتبی،1397،بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران به روش آزمون نسبت واریانس آزمون خودهمبستگی،Third Annual National Economic, Management and Accounting Conference،Ahvaz،https://civilica.com/doc/842772

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 70,017
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

مقالات پیشنهادی مرتبط

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support