بررسی کارآیی روش نزدیک ترین همسایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت بازار سهام شرکت های صنایع پتروشیمی فلزات اساسی

پیش بینی به عنوان یک ضرورت در کسب کار زندگی اجتماعی در بسیاری از علوم مطرح بوده است. یکی از حوزه هاییکه امروزه پیش بینی در آن از اهمیت خاصی برخوردار است، مسایل مالی اقتصادی بخصوص بازارهای سرمایه است. هدفاصلی در این بازار ها پیش بینی روند آینده قیمت ها به منظور اتخاذ استراتژی مناسب جهت خرید یا فروش است. سرمایهگذاران به دنبال روش هایی هستند تا ارزیابی پیش بینی بهتری را از قیمت سهام داشته باشند. در این تحقیق، هدفپژوهش حاضر بررسی کارآیی روش نزدیک ترین همسایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت بازار سهام شرکتهایصنایع پتروشیمی فلزات اساسی است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 29 شرکت موجود در دو صنعت فلزات اساسی وپتروشیمی در طی یک دوره ساله (1391-1395 به صورت قیمت های روزانه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت حذف سیستماتیک انتخاب شده اند که به صورت کلی برای شرکت های موجود در صنعتفلزات پتروشیمی بترتیب از متغیر مستقل که در بازار های مالی وجود دارند استفاده شده است. نرم افزارهای مورداستفاده در پژوهش حاضر نرم افزار اکسل متلب می باشند.پژوهش فوق از لحاظ هدف از نوع کاربردی از لحاظ گرد آوریداده ها کتابخانه ای از نظر رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی از نظر زمان جمع آوری وتحلیل داده ها از نوع پسرویدادی است هدف اصلی، مقایسه دقت خوب مدلسازی پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار صنایع زیرمجموعه آن می باشد. هم چنین مقایسه دقت الگوی نزدیک ترین همسایه با الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت سهام،بیانگر دقت بالاتر الگوریتم ژنتیک در پیش بینی است.با توجه به متغیرهای مستقل چند گانه وجود فقط یک متغیر وابسته،از روش مدلهای الگوریتم ژنتیک نزدیک ترین همسایه استفاده شده است.

Keywords:

پیش بینی , قیمت سهام , الگوریتم ژنتیک نزدیک ترین همسایه , بورس اوراق بهادار تهران